最好看的新闻,最实用的信息
12月19日 22.9°C-25.0°C
澳元 : 人民币=4.56
珀斯
今日澳洲app下载
登录 注册

【硬核干货】美联储入手AI模型,Twitter情绪指标上线!

2023-05-24 来源: Acy证券 评论0条

在上一期干货分享《学会看预期,拒绝当“韭菜”》一文中,我们提到金融资产的价格普遍受到预期而非现实的影响,而一般采用的是掉期利率作为参考。然而在实际使用中,掉期利率作为同步指标难以预测未来的行情,因此实用性不高。那么有什么先行指标能够提前观察市场预期,这便是今天要聊的话题。

【硬核干货】美联储入手AI模型,Twitter情绪指标上线! - 1

 美联储TFSI论文结论

就在昨晚,美联储经济学家发布了一篇论文《More than Words: Twitter Chatter and Financial Market Sentiment》,文中提出了一个衡量市场预期的新指标——Twitter金融情绪指标TFSI。美联储通过Twitter 2007年以来超过440万条推文以及期间股市的日浮动数据对AI模型进行训练,从而得到情绪指数。让我们直接跳到结论,隔夜情绪指标能够有效辅助预测股票市场的下一个交易日的表现。举例来说,如果隔夜情绪指标较好,便代表交易员的推文中普遍看好股市,隔天交易日的股市表现便有更大的概率看涨。这个指标的优势在于先行,交易员在实际下单前,可能会通过社交媒体直抒胸臆,因此给出的信号更加提前

事实上,金融情绪指标不仅不是新的概念,还是在量化交易领域较为成熟的策略。自从ChatGPT爆发之后,多数量化专家都将目光放在了Facebook和Twitter等社交媒体AI模型上。相关论文层出不穷,而且指标效果也是极佳。量化策略中用或不用情绪指标,其胜率有明显差距,平均的差距在3%-5%之间。大家可不要小看这3-5%,在盈亏比平衡的前提下,即便只有1%的胜率提升都能够决定该策略的最终结果到底是盈利还是亏损。虽然多数策略都处在理论阶段,没有计算上交易的成本,但也是量化策略中跨越的一步。

【硬核干货】美联储入手AI模型,Twitter情绪指标上线! - 2标普Twitter情绪指标

美联储不是第一个推出情绪指标的机构,像标普这种大型金融机构自然也有自己的量化团队,早在2年前便发布了标普500指数的Twitter情绪指标。但用法却截然不同,这个指标只是通过Twitter数据挑选高情绪股票,本质上是一种选股策略,而且表现还不如标普指数。因此即便Twitter情绪指标有种种优点,但由于各大机构训练的数据、采用的模型以及策略的用法各不相同,交易员在使用之前,一定要了解指标特点并做好回测,确认该指标对策略胜率的提升。而且情绪指标不能用于判断美联储的后续加息,市场预期和政策现实完全不是同一个东西。美联储的Twitter情绪指标只能用于判断日内的市场情绪变化,更适合日内波段交易者

联系我们                      

电话:167 4049 5509(中国)                      

              1300 729 171(澳大利亚)                      

微信:acyauzh                

官网:https://www.acy.com.au                      

邮箱:support.cn@acy.com                      

【硬核干货】美联储入手AI模型,Twitter情绪指标上线! - 3

本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性,不做任何声明或保证;由第三方的建议,预测或其他信息导致了投资损失,ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。如有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见 。

关键词: Acy证券
商业资讯声明:本文系商业推广内容,不代表今日澳洲的态度和观点。转载时必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论


Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们

电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: info@sydneytoday.com 商业合作: business@sydneytoday.com网站地图

法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:news@sydneytoday.com

友情链接: 华人找房 到家 今日支付Umall今日优选